认沽逆市加仓

2年初9日，两北郊周期性走高。贴现全面性，也就是说资产50ETF涨0.71%，华泰柏瑞300ETF（510300）涨0.85%，嘉实沪深300ETF涨0.93%，各品种贴现购沽隐波高位持续上升，裂解也就是说小幅升水，精锐部队履约配售减仓，认沽则逆北郊加仓，贴现北郊场情绪中性偏谨慎。

数据集显示，50ETF贴现北郊场股票价格有所持续上升，持仓则小幅缩减。傍晚贴现总持仓2962853张，较前一周二缩减24808张。其中配售履约持仓1684377张，较前一周二减低35112张，认沽履约持仓1278476张，较前一周二缩减59920张。持仓量PCR值0.7590，较前一周二缩减0.0503。股票价格全面性，傍晚全北郊场合计作价1802159张，较前一周二减低491355张。其中配售贴现作价976389张，较前一周二减低257812张，认沽履约总作价825770张，较前一周二减低233543张。日股票价格PCR值0.8457，较前一周二减低0.0126。

沪深300三个贴现品种作价持仓整体均有所下滑。其中，沪300ETF贴现股票价格1602594张，持仓量2144941张，作价额为10.817亿元；深300ETF贴现股票价格为271236张，持仓量为340940张，作价额为1.757亿元；沪深300股指贴现股票价格118648张，持仓量195995张，作价额为6.791亿元。

近期各品种贴现隐波持续上升，整体仍位处低位周期性，50裂解也就是说小幅升水。数据集显示，迄今50ETF贴现精锐部队平值购沽隐波为15.27%。沪300ETF贴现精锐部队平值购沽隐波为14.55%。深300ETF贴现精锐部队平值购沽隐波为14.77%。沪深300指数贴现近年初平值购沽隐波为14.1%。从各个贴现精锐部队履约波动率微笑斜率看，配售及认沽比如说波动率在10%至30%上行内，位处历史文化偏低位置。

总体来说，近期北郊场博弈较为十分激烈，随着平安夜隐波持续上升，周内仍可紧密结合Gamma策略，做多也就是说波动率。中线来看，近期北郊场仍位处宽幅周期性中，2年初仍可出货宽跨式换取星期价值。从长期来看，节前股北郊大幅下挫，自觉蓝筹是配置好；也，紧贴出货看跌仍是不错选择。或者紧密结合裂解两头策略，把握抄底机遇。（编者单位：方正前期期货）

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